U ove probleme koje imate sa sql serverom necu da ulazim, samo mi nije jasno sto se ne povezete na sql server (express 2005 ili bilo koji, isto je..) iz koda SqlConnection objektom.
Nije cudno da citanje ReadXml metodom traje malo vise, treba isparsirati fajl velicine 800k. ako ti trebaju samo flat podatci iz tabele sto ne upises u fajl u svom xml formatu ili jos bolje CSV? tako ces pri citanju moci da citas sekvencijalno bez posebnog parsiranja, ako imas fiksnu strukturu tabele tim lakse. Druga opcija je da napravis svoj objekat koji bi serijalizovao na disk. Jos ako dodas tom objektu funkciju kojoj prosledjujes recimo DataTable ili DataSet, i on ga popuni - milina

Lepota je u jednostavnosti.
Cis.